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管理学硕士论文:河北省商业银行房地产信贷风险管理研究

添加时间:2018-01-11 20:40:22   浏览:次   作者: www.dxlwwang.com
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第 1 章 绪论

 
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究的背景
2014 年 2 月 26 日,习近平总书记在北京主持召开京津冀三地协同发展座谈会,标志着京津冀协同发展正式上升为重大国家战略。2015 年 4 月 30 日,中共中央政治局召开会议,审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,内容包括总纲、实施细则和具体名录。这份蓝图的绘就,意味着京津冀协同发展的顶层设计已经完成,京津冀区域将迎来一个蓬勃发展的新时期。随着京津冀协同发展相关政策的不断出台,明确以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴,到 2020 年,与既有路网共同连接区域所有地级及以上城市,基本实现京津石中心城区与周边城镇 1 小时通勤圈,京津保 1 小时交通圈。北京有序疏解非首都功能,严控新增建设用地,到 2020 年全市建设用地规模缩减到 2800 平方公里以内,平原区开发强度控制在 45%以内。河北方面积极承接首都产业功能转移和京津科技成果转化,河北省房地产行业也迎来了新的发展机遇。国家政策带来的一系列重大利好消息,直接刺激了河北房地产市场的需求。首先,城镇化率的提升将带来的城镇人口增加,预计到 2020 年京津冀地区人口规模将达到 1.5亿人,城镇化率将达到 70%左右。人口从外部迁入,北京溢出来一部分产业和其他区域看好京津冀一体化带来的市场机会而新增的产业都将使非本区域人口进入更加频繁。其次,交通设施和配套设施建设更加完善,1 小时经济圈将大大缩短主要中心城市间的距离。最后,居民收入提升导致购买力提升和改善性需求也在增加。在一系列降准降息、降首付、京津冀协同发展战略等利好叠加下,2016 年河北省房地产市场回暖迹象明显,环京津区域房价迅速攀升,廊坊、保定、张家口部分地区成为河北省房地产市场的亮点。廊坊楼市量价呈现出井喷式增长的火热局面,局部地区如所辖北三县中的燕郊、香河等地新建商品住宅价格涨幅超 50%。房地产行业是资金密集型行业,近年来我国房地产业发展迅速,离不开商业银行对房地产业的信贷支持。在京津冀一体化、国家政策面和资金面的全面宽松的背景下,河北省房地产市场空前繁荣,市场成交量迅速上升,省内商业银行的信贷规模也快速增长,各家银行争相竞争房地产信贷业务,表现十分突出。然而,当前房价和信贷规模的迅速上升以及银行信贷风险管理措施不完善,使得提供了房地产业从生产到销售各个环节所需大部分资金的商业银行积聚了大量信贷风险。
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1. 2 文献综述
国外房地产商业化程度较高,对于商业银行房地产信贷风险管理研究十分系统化,在风险控制的方法上已有较为成熟的理论和风险评估模型。这些模型和方法已经成为当今商业银行在竞争激烈、风险复杂的市场上生存和发展的重要手段,为我们分析商业银行房地产信贷风险管理带来很好的启发,值得我们借鉴和学习。欧文·费雪(1933)提出债务-通货紧缩理论,认为繁荣时期人们的预期过于乐观,引起资产价格高估和信贷扩张。当经济增长放慢,资产价格预期回归理性,借款人由于负债过度就会清偿债务,引发价格下跌。投资者出售资产进行止损的行为又使资产价格持续下跌,导致信贷收缩。Gau(1978)以两个保险公司提供的数据研究个人住房贷款违约风险,建立了个人住房贷款违约风险分类评价标准,并得出结论,借款人的信用评级和职业是决定违约风险高低的重要因素。Stiglitz(1981)指出,随着实际借款利率上升,不良贷款率也上升,主要是由于借贷双方存在信息不对称而导致道德风险和逆向选择。H.Minskey(1986)提出金融不稳定假说,认为商业银行等信用机构和借款人相关的特征使金融体系具有内在不稳定性,把金融危机很大程度上归于经济的周期性波动。房地产业受经济周期影响较为明显,一旦整个房地产业出现萧条,银行必然紧缩贷款,债务滚动必须付出高昂的代价。房地产企业资金周转出了问题必然拖累相关金融机构,产生连锁反应,从而引发金融市场失衡。JamesB.Kau,Donald C.Keenan 和 TaewonKim 经过实证分析,于 1993 年提出贷款价值比是产生违约的原因。当住宅的价值降到低于抵押贷款价值的时候,从经济人的角度出发,借款人会选择违约来避免损失。J.P.Morgan 于 1994 年首次提出了基于 VAR 的市场风险计量模型,之后在 1999 年提出了信用风险度量模型,还有 KMV 公司的以预期违约频率为核心手段的 KMV 模型。Takatoshi(2003)通过对日本经济危机的爆发因素进行分析得出结论,政策失误使泡沫破灭后不利影响更严重。国家应充分考虑实际情况,严密监控商业银行的房地产信贷业务,合理制定货币政策和信贷政策。
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第 2 章 商业银行房地产信贷风险成因及管理
 
2.1 房地产信贷风险及产生的原因
在房地产信贷业务中,信用风险是商业银行信贷风险产生的主要原因。因为房地产行业周期性及信息不对称现象的普遍性,所以使经济活动中不同的参与人风险识别能力和信息获取有限,商业银行在信贷业务中面临着由此产生的风险。(1)房地产行业存在周期风险。房地产行业受外部环境的影响呈现周期性特点,在经济下行期将面临着较大的市场风险。根据本文第一章文献综述中所阐述的欧文·费雪的债务-通货紧缩理论,在良好的宏观经济环境下,人们对未来的预期乐观,房地产开发商的投资意愿增加,房地产经济得到快速的发展,房价快速上升。此时,抵押物价值预期上升,商业银行贷款扩张,房地产信贷风险不断积累,房地产价格已远超过真实价值,产生房地产价格泡沫。一旦经济形势稳定下来转入下行阶段,人们对未来的预期变得悲观,房地产市场步入调整期,泡沫破灭后的房价迅速下降,开发商的投资意愿减少,企业和个人的资产大幅度缩水,市场需求低迷,银行信贷业务收缩,企业资金回收困难,信贷风险完全暴露出来。而 H.Minskey 提出的金融不稳定假说,也把金融危机很大程度上归于经济的周期性波动。房地产的周期性特征在不同地区和企业也表现出差异性。(2)房地产开发公司信用风险产生的主要原因在两个方面:第一,企业对银行故意隐瞒,夸大真实情况,主要表现在提供虚假资料、隐瞒实际经营状况和贷款实际用途等。企业提供给银行抵押物,抵押物的确认价值应该能够覆盖担保债权的本息金额。押品价值的确认,一般是通过中介评估公司评估得出。评估公司出于自身利益可能与企业相互串通,抬高押品本身的价值,从而引起潜在信贷风险。第二,企业自身经营风险突出。部分企业股权关系复杂,关联关系隐蔽,关联交易不规范;涉及民间借贷、高息融资;盲目扩张投资,偏离主业;主要股东及关联企业涉及重大法律纠纷。民营企业普遍存在经营管理不规范的问题,在房开不良贷款中,绝大多数是民营房地产企业产生的不良。
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2.2 商业银行的房地产信贷风险管理
银行信贷人员应针对信用风险存在的普遍性,建立全面的信用风险评价机制,采取相应措施调查分析周期性特征和企业的真实情况,并对企业进行信用评级。第一,针对地区和企业本身,研究分析目前地区的房地产市场和企业自身经验情况,把握整体的信贷风险。第二,加强对企业财务状况的审查,针对民营企业财务管理不规范的问题,对财务报表与真实经营情况进行综合比对,防止企业弄虚作假。第三,严格审查企业提供材料真实性,核实项目资本金到位情况,确认抵押物是否合法、评估价值是否正常,采用保证担保方式的,企业是否具有资信和资金能力。第四,调查企业关联关系,分析企业实际现状进行有效的风险把控,防止过度授信。摸清企业控股股东情况、集团整体经营状况资金占用情况、融资情况、关联企业互保情况。第五,调查企业信用行为,通过人行征信系统、国家企业信用信息公示系统及深入走访等渠道查询企业及关联企业是否存在不良信用记录、重大法律纠纷、拖欠工程款、民间借贷、非法集资行为等情况,确保企业主稳健可靠。
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第 3 章 河北省商业银行房地产信贷风险管理现状..............12
3.1 河北省房地产市场发展及比较...........12
3.1.1 河北省房地产市场发展历史与现状..............12
3.1.2 河北省房地产市场与全国的比较.......17
3.1.3 河北省房地产市场各区域发展不均衡..........20
3.2 河北省房地产信贷风险现状....22
3.3 河北省商业银行房地产信贷风险管理现状.............27
第 4 章 河北省商业银行房地产信贷风险管理存在的问题.............30
4.1 企业信用风险评价机制尚不完善.......30
4.2 银行内部管理不到位.....31
4.3 风险转移通道狭窄.........32
第 5 章 河北省商业银行房地产信贷业务风险控制的案例分析.....34
5.1 企业信用风险的案例分析........34
5.2 银行信用评价的案例分析........35
5.3 银行操作风险的案例分析........38
 
第 6 章 河北省商业银行房地产信贷风险管理的对策建议
 
6.1 完善信用风险评价机制
信用风险在银行信贷风险中扮演重要角色,因此商业银行在大力发展资产业务的同时,逐步完善信用风险评价机制是十分重要的。房地产周期、银行危机及经济周期三者间的关联性在此前世界爆发的数次银行危机中就已经显现出来。商业银行应该重视房地产经济周期给企业、银行及经济带来的重要影响,深入研究不同层面的周期性特征,把握行业风险。由于目前我国的信用体系尚不健全,对企业和个人的信用监控平台不完善,增加了市场信息的不对称性,使商业银行对分析判断企业信用风险难度增大,也加大了房地产信贷风险发生的机会。目前,我国存在的个人和企业的信用平台是分散在央行、工商、税务、司法等部门,银行想要获得全面的信用信息很不容易。政府应该充分调动多方力量,加快推进建立起适应市场要求的统一征信平台。这样商业银行就能够获取到比较全面的信息,假按揭、多重抵押等信用风险可以得到有效控制。此外,我国法律环境不完善,在企业和个人信用方面的法律体系薄弱,急需抓紧制定与《征信业管理条例》相关配套的制度,结合我国征信体系建设的实际情况,加快推进信用体系建设,使其在更多经济领域发挥作用。同时,相关部门出台法律,加大对信用记录不良主体的惩罚力度。建立全社会范围公开的信用平台,完事个人和企业信用体系的法律环境,才能有效防控信用风险给。在政府部门的主导下,相信我国的社会信用体系和法律建设会逐步走向完善。
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结论
 
随着京津冀协同发展战略的加速推进和国家出台的一系列宽松货币政策,各项政策利好刺激了住房需求的释放。2016 年,河北省房地产市场整体回暖明显,房价和成交量迅速攀升。然而,河北省房地产市场在不同区域分化较为严重。本文在借鉴了国内外先进管理经验措施的基础上,收集数据并研究了河北省房地产市场以及商业银行信贷管理现状,针对信贷流程管理中存在的问题和疏漏之处提出了一些对策建议。现对文中的具体观点做如下阐述:第一,根据河北省内房地产市场现状、河北省与全国房地产市场及省内各区域的比较,得出河北省房地产市场比较全国更活跃,省内环京津地区、产业转移目的地城市市场升温较快,其他三四线城市则比较低迷,区域分化明显。第二,河北省商业银行房地产信贷业务存在的风险主要包括企业信用风险、银行内部经营管理风险和宏观政策风险。对企业信用风险的研究又包括行业周期性风险和企业自身信用;银行内部风险则主要表现在操作风险、制度风险和流动性风险;国家宏观政策主要是针对市场供求进行调节,具有不确定性而对银行信贷产生影响。第三,对河北省房地产市场未来走势做出预测。在当前国家调控房地产市场过热的情况下,预计未来一年河北省内的热点地区房价上涨速度将会趋稳,局部过热地区可能会出现小幅量价回调,而其他市场情绪较低迷的三四线城市则有望继续上涨。第四,通过列举实际案例更加具体的呈现出商业银行在进行房地产信贷管理的过程中遇到的企业信用风险和银行操作风险。针对商业银行的风险管理框架中存在的不足,本文提出了从房地产周期和企业信用方面完善信用风险评价机制,在银行内部管理中加强资金封闭管理、抵押担保管理和差别化管理的必要性。鉴于我国信贷风险转移渠道较少,商业银行应加速推出金融创新产品。
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参考文献(略)
 

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